Биржа сайтов  

   

Популярное  

   

Мастер-курс торговли фьючерсными спредами (ITG-Direct)

Оцените материал
(0 голосов)

Мастер-курс торговли фьючерсными спредами (ITG-Direct)

Если провести опрос среди трейдеров по видам торговли и торговым стратегиям, то самыми популярными ответами будут скорее всего скальпирование, торговля внутри дня, позиционная торговля по тренду, покрытая и не покрытая продажа опционов. Подавляющее большинство трейдеров даже не знают, что инсайдеры, управляющие, питовые брокеры и многие успешные трейдеры не используют не одну из выше упомянутых стратегий в своей торговле.

Не смотря на феноменальное развитие электронной торговли за последние 15 лет, стратегия профессионалов так и остаётся секретом для подавляющего большинства участников рынка. Что это за стратегия, спросите Вы? Ответ очень простой: сезонная торговля фьючерсными спредами!

 

Что делает торговлю спредами такой привлекательной для профессионалов? Есть много факторов о которых можно говорить часами, но я упомяну только несколько:

  • Сезонность. Фьючерсные рынки подвержены определённым сезонным факторам которые повторяются из года в год. Вы все знаете, что экономика построена на простом правиле спроса и предложения, которые в свою очередь меняются в зависимости от времени года. Для зерновых культур у нас есть сезон посева и сбора урожая, для энергетики у нас есть повышение спроса на топливо в период отпусков или холодное время года, натуральный газ подвержен сезону ураганов с июня по октябрь и погоде, апельсиновый сок и кофе связанны с погодой в Бразилии и во Флориде, валюты и индексы привязанные к заседанием федерального резерва или центральных банков итд. Вы вероятно знаете о чём идёт речь и многие из вас вероятно думают, что "торгуют по новостям". Такой подход к фундаментальному анализу используют "глупые деньги", те самые 90% трейдеров которые теряют всё на рынке. "Умные деньги" с другой стороны, начинают торговать "новостями" за несколько месяцев до их выхода и выходят с прибылью когда "толпа" активно анализирует очередной отчет или заседание. Что бы дать вам представление, подумайте о том, что на пример, сезонный спред на Сое между старым и новым урожаем был прибыльным в 82% начиная с 1970 года с наибольшей прибылью порядка $25,000 в один год, а сезонный спред на соевое масло был прибыльным в 100% входов за последние 15 лет!
  • Маржинальные требования. Многие трейдеры изначально отказываются от позиционной торговли по тренду из за того, что у них не хватает торгового капитала для покрытия маржи открытой позиции. Если мы посмотрим на ту же Сою, то маржинальные требования для позиционной торговли составляют порядка $3950.00 за один контракт. Что они не знают, это то, что маржинальные требования на Соевый спред о котором я писал выше, составляют всего $940.00 а некоторые спреды, например фьючерсная бабочка, всего $540.00. Это не мини или микро контракт, это полные контракты на Сою где 1 пункт составляет полные $50.00. Для того, что бы получить 100% возврат по отношению к вашему капиталу, вам нужно заработать всего 18 пунктов на спреде по сравнению с почти 80 пунктов на полном контракте.
  • Торговля без стопов. Так как многие рынки построены по принципу контанго, где цена контрактов с дальней поставкой выше спотовой цены, максимальный риск при торговле спредами на таких рынках всегда будет равен полной цене "caring charge" - тоесть тем премиальным которые берут поставщики товара за хранение, страховку и финансирование товара на складах для более поздней поставки. Если цена контрактов в спреде превысит размер "caring charge", то это создаёт ситуацию арбитража (гарантированная прибыль) которая очень быстро регулируется профессиональными участниками рынка. Это всё выражается в центах/пунктах за контракт и это Ваш максимальный риск при торговле спредами на таких рынках. Вот основные рынки которые торгуют по принципу контанго в нормальных рыночных условиях: кукуруза, пшеница, соя, соевая еда, соевое масло, сахар, какао, апельсиновый сок, медь, свинина.
  • Торговля без технического анализа. Позиционная торговля фьючерсными средами построенна только на фундаментальном анализе спроса и предложения и сезонности. Если Вы знаете технический анализ, то знаете, что в любой торговой системе одни и те же индикаторы дают более правильные и значимые сигналы на старших тайм-фреймах. Наша торговая система на фьючерсах, на пример, даёт порядка 80%-90% правильных входов на дневных и недельных графиках и её эффективность на 5-15 минутах значительно меньше. Сезонность и фунаментальные факторы которые используют при торговле спредами - это "торговые сигналы" которые не возможно изменить очень легко или в короткий срок.
  • Низкие затраты. Подумайте, почему большинство брокеров усиленно продвигают торговлю внутри дня и скальпирование? Почему многие не позволяют продавать опционы а некоторые даже не предоставляют такую возможность вообще (платформа Ninja Trader и все брокеры которые их продвигают)? Почему никто даже не упоминает торговлю фьючерсными спредами? Ответ думаю вам ясен: комиссия и биржевые сборы. Торгуя спредами вы держите позиции от нескольких недель до нескольких месяцев не платя при этом ничего кроме стандартной позиционной комиссии за вход и выход, в то время когда при скальпировании Вы тратите от $20.00 до $100.00 в день на биржевые расходы каждый день, не зависимо от того, заработали вы что то или нет.

Думаю, что выгода и преимущества торговли фьючерсными спредами стала понятна даже начинающим трейдерам. После многократных просьб наших клиентов мы решили сделать для вас отдельный курс обучения торговли спредами. 

Описание мастер-курса торговли Фьючерсными Спредами.

Часть первая - Введение

На этом занятии мы расскажем вам об основных составляющих которые которые входят в торговлю фьючерсными спредами, расскажем, что делает спреды привлекательными для трейдеров, поговорим о маржинальных требованиях, рассмотрим виды спредов. Вы так же узнаете об основном правиле которое нужно использовать при выборе фьючерсного спреда, мы подробно поговорим о так называемых "спредах с лимитированным риском", сезонность при торговле спредами и о правиле "двух дней". Во второй половине занятия мы подробно разберём настройки терминала QST Charts и вы узнаете как правильно пользоваться разделом "графики спредов", как входить и выходить из позиций и как управлять риском.

Часть Вторая - 20 самых популярных и исторически прибыльных стратегий.

Вторая часть нашего курса обучения будет разделена на 4 урока, во время которых мы детально разберём следующие виды спредов на различные сырьевые товарные фьючерсы:

  • Сезонные зерновые спреды 
  1. Соевые бобы
  2. Соевая еда
  3. Соевое масло
  4. Кукуруза
  5. Пшеница
  6. Овес 
  •  Сезонные мясные спреды 
  1. Рынок живой говядины
  2. Рынок живой свинины
  3. Рынок замороженной свинины 
  • Сезонные спреды на мягкие культуры
  1. Апельсиновый сок
  2. Сахар
  3. Какао
  4. Хлопок
  • Сезонные спреды на металлы
  1. Серебро
  2. Золото
  3. Медь
  • Спреды на финансовые инструменты
  • Меж-биржевые спреды 

Мы расскажем Вам о фундаментальных, исторических и сезонных факторах которые влияют на сезонное движение цены по каждому спреду. Рассмотрим исторические показатели, таблицы и графики по каждому спреду которые покрывают периоды от 10 до 30 лет, правилах входа для каждого индивидуального спреда итд.

Все участники группы обучения получат бесплатный доступ на один месяц к нашему финансовому порталу (стоимостью $100.00) где по мимо аналитики, отчетов и сигналов, будет отдельный раздел со всеми историческими графиками по основным товарным рынкам и где будут публиковаться ежемесячные торговые рекомендации по спредам на предстоящий месяц. 

Любая торговля на финансовых рынках несёт в себе большой риск потерь, и не смотря на то, что торговля фьючерсными спредами считается менее рисковой чем любая другая торговля на рынках, риск потерь всегда остаётся если трейдер не имеет четкого понимания рынков, торгового плана и самое главное, отсутствие правильного подхода к управлению риском. 

Курс состоит из 5 занятий, 2-3 часа каждое. Время и дни проведения определяются по мере формирования группы обучения, но обычно все наши курсы продолжаются в течении 2 недель где мы проводим 2 занятия среди недели и 2 занятия на выходных. Все занятия записываются на видео и Вы получаете доступ к видео архиву занятий для дальнейшего просмотра. Мы предоставляем Демо торгового терминала на время прохождения занятий. После прохождения курсов обучения, все участники могут консультироваться и получат индивидуальную поддержку от преподавателя. 

Внимание: Если Вы не полностью усвоили материал курса обучения, Вы всегда сможете пройти повторный курс в последующих группах бесплатно.

Занятия проводит директор по развитию компании ITG-DIRECT, член Национальной Фьючерсной Ассоциации США, профессиональный управляющий с более чем 10 летним стажем работы - Вал Баур.


Что включено в курс обучения?

  • Все клиенты прошедшие наши курсы обучения могут пройти повторные курсы обучения бесплатно неограниченное количество времени.
  • Все клиенты обучения получат незамедлительный доступ к архиву видео записей последней группы обучения, если они подписались до начала новой группы. У вас сохранится доступ к этому архиву и вы сможете пересматривать видео записи последующих групп.
  • Каждое занятие записывается на видео и все участники занятий получают видео запись урока не следующий день.
LD
Прочитано 1090 раз

Недостаточно прав для комментирования

   
Nordfx InstaForex
   
   

Авторизация  

   

Реклама  

Новый БУКС!
   

Случайные