Биржа сайтов  

   

Популярное  

   

Автоматизированная Канальная Система анализа и торговли "САКС"

Оцените материал
(0 голосов)

Автоматизированная Канальная Система анализа и торговли "САКС"

Что же такое САКС и с чем его едят ...

САКС - Специальная Автоматизированная Канальная Система анализа и торговли. Проект в рамках Академии трейдинга Masterforex - V, где это все изучается и применяется в ходе торгов называется Факультет СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ. ГОСТ - Графическое Обучение Среднесрочной Торговле.
Почему СРЕДНЕсрочка?
Можете расценивать это как шутку, но я ленив от природы (впрочем это не мешает мне получать прибыль) и однажды наступил момент, когда мне надоело постоянно сидеть у монитора. В итоге я задал себе вопрос - "трейдер для рынка или рынок для трейдера" и ушел ... на СРЕДНЕсрочку.
У каждого свой подход, как и многие я начинал с краткосрочной торговли. Новички меня поймут, результат вот он, здесь и сейчас, 1 - 2 ... 10 сделок в день, больше сделок - больше прибыли. Верно?


Но мне представляется в пипсовке существует несколько неприятных моментов:
- малейшая ошибка при анализе старших временных уровней и ... стопы вылетают, как пробки при коротком замыкании, соответственно растет убыток или с пугающей скоростью тает плавающая прибыль, если она у вас есть;
- краткосрочная торговля отнимает все время у трейдера и требует пиковых психологических и физических нагрузок, не все могут выдержать такой бешеный темп работы;


- если человек работает или учится, то в течение дня мониторить рынок не представляется возможным, а бросать работу или учебу в надежде ( !?) на быстрый и "легкий" заработок НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ - последствия могут быть очень печальными, постоянно повторяю это своим студентам. Кстати это касается и учебного процесса ...

 

В советское время был такой журнал "Веселые картинки", в нем была рубрика "найдите 10 отличий" и выкладывались два на первый взгляд одинаковых рисунка. Так вот я в редколлегии этого издания не работал. Поэтому заставлять вас этого делать не буду. Возьмите и сравните рисунки 4 и 7 и вы легко поймете, что принцип получения прибыли на валютном рынке абсолютно ничем не отличается от других видов бизнеса. В каких-то мелких деталях могут быть незначительные отличия, но принцип остается один и тот же.

Выводы.

1. В течение тысячелетий (первые деньги появились в VIII - VII вв. до н.э.) человек использует в торговле единственный принцип извлечения прибыли, который звучит до банальности просто - КУПИТЬ ДЕШЕВО, ПРОДАТЬ ДОРОГО.

2. Все мы, независимо от социального статуса, стремимся к реализации этого принципа или его элементов в повседневной жизни, бизнесе и в других видах деятельности.

3. Все мы используем простейшие торговые системы всего лишь руководствуясь здравым смыслом и жизненным опытом. Получая внешние сигналы из окружающего нас мира мы просто делаем то,что нам выгодно.

4. И в крупной коммерческой фирме и просто в семье принципы работы торговых систем и приемы анализа внешних сигналов не имеют принципиальных различий.

5. По моему глубокому убеждению все вышесказанное в полной мере относится к работе на финансовых рынках, в частности на валютном рынке Форекс.

"Простота" волнового анализа и как с ней бороться?

Достоинства.



1. Волновой анализ является стройной аргументированной теорией расчета возможного ценового движения.

2. Существует четкие правила, при помощи которых идентифицируются те или иные модели ценового движения.

3. Только в Волновом анализе разработана и применяется методика, которая описывает взаимное влияние моделей движения и закономерности их повторения.

Недостатки.



1. Значительная часть фактологического материала по ВА получена исследованиями динамики фондовых рынков.

2. Любая волновая модель четко определяется только после полного ее формирования, когда входить в рынок уже поздно.

3. Применение алгоритмик-программы котировок банками маркетмейкерами на таймфреймах Н1 - М15 - М5 может искажать структуру волновых моделей, что значительно осложняет их анализ. Говорить о психологической составляющей ВА на этих временных периодах мне представляется не совсем правильным.

Никогда не стремился к лаврам профессионального волновика. Попробуйте сами в течении торгового дня сделать вариантов так 20 волновой разметки и одновременно получать прибыль. И все же в свое время я более 3-х лет я потратил на изучение ВА. В итоге (это к вопросу о "простоте") появилась статья в 5 номере журнала "Биржевой лидер".

 

Зигзаги.


1. "Классический" зигзаг. В классическом зигзаге волны (а) и (с) стремятся к равенству, иными словами волна (с) = 100% от волны (а). Вернитесь к 1-ой части статьи и вы увидите, что на рисунках полного волнового цикла именно так изображается коррекционная фаза движения. http://forum.masterf...ndpost&p=467139 При этом я ничего не выдумывал, а лишь повторил рисунок этой модели, который вы найдете в любой монографии, где рассматриваются элементы волнового анализа.

2. Откроем монографию Роберта Балана, при внимательном чтении можно узнать много интересного об этой модели . "На рынке Форекс имеются следующие соотношения для коррекций типа "зигзаг". Обычно волна С длиннее волны А в 1.618 раз. Второе менее распостраненное соотношение волна С равна волне А. (Роберт Балан. 1989., стр.57). Теперь вам понятно почему при описании 1-ой модели я взял слово "классический" в кавычки.

3. Гленн Нили называет первую и вторую модель (100-1.618%) нормальным зигзагом. Удлиненный зигзаг по его версии имеет совсем иное соотношение волн. "Удлиненный зигзаг характеризуется чрезмерной (owersized) с - волной ... Всегда, когда с - волна превышает 161.8% а - волны ...". (Гленн Нили. 2002. 5-22). Таким образом по Нили волна (с) может составлять 161.8% и более от волны (а), при этом предельный уровень движения данным автором не определяется.

 

 

Плоскость.


4. Удлиненная плоскость по Нили. Вспоминаем. По классике волна (b) в плоской корреции 61.8% и более от волны (а) далеее (с) = 100% волны (а) т.е. равенство волн. Теперь особенности модели Нили. "Удлиненная волна все теми же характеристиками Плоской фигуры плюс следующими дополнительными критериями: 1.Волна - с должна быть более 138,2% волны - b (желательно, чтобы более 161.8%) ...". (Гленн Нили. 2002. 11-13).. Как видно на рисунке паттерн Нили даже внешне не напоминает плоскую коррекцию.

Двойной зигзаг.


5.
В данной модели я взял предельное значение (Y) = 330% от волны (W)по таблице Д. Возного (Дмитрий Возный. 2006., стр. 161). В отличии от предыдущих примеров волна (Y) не является импульсом. Однако если движение (1)-(а)-(W) или (3)-(с)-(Y) формируется на графике в виде моноволны по Нили (Гленн Нили. 2002. 2-1) т.е. не имеет выраженной структуры, что легко можно увидеть используя линейный тип построения графика в терминале, отличить их практически невозможно.

Импульс.


6-7. И наконец импульс - основная движущая модель Волнового анализа. В классическом импульсе волна (3) = 161.8% от волны (1). Не надо забывать, что волна (3) не может быть самой короткой волной в импульсе т.е. не менее 111.8% от волны (1). Предельная величина удлинения 423.6%, в монографии Д. Возного предельная длина волны (3) может составлять 450% (Дмитрий Возный. 2006., стр. 150). Обратите внимание. Единственным критерием импульса в данном случае является предельная величина удлинения по сравнению с корреционными моделями на нашем рисунке.

Далеко идущих выводов пока делать не будем. Давайте пока примем как факт, что соотношения движущих волн в некоторых сформированных коррекционных моделях и в элементах импульсных моделей могут совпадать.

Обратите внимание, только две модели на рисунке являются импульсами. Как правило, новички упускают точку входа и входят в торги на верхах. Далее все по накатанной схеме. В лучшем случае сработает стоп. В худшем, если действовать по принципу "сейчас развернется" можно вообще остаться без депозита. Посмотрите еще раз на рисунок - только две из пяти моделей являются импульсами, т.е можно расщитывать на минимальную прибыль в 5-й волне. Хотя по Вильямсу:

- профи как правило, выходят из торгов на пике 3-й волны;

- волны (с) в коррекционных моделях по силе и потенциалу прибыли приравниваются в волнам (3) импульсов.

 

 

Цитата

 

Особенности ТС САКС.


Разметка методом контрольных точек.

Чем была вызвана необходимость создания собственной разметки.

1. Так уж устроен классический Волновой анализ, что любой прогноз всегда носит вероятностный характер и волновая структура движения становится полностью понятной только после формирования полного цикла. Это в раной мере относится и к импульсам и к коррекционным моделям. Особенно сложно с этим у новичков.

2. Давайте подумаем вместе, что является более простым паттерном пятерка или тройка. Мне представляется все таки тройка. Более того любое пятиволновое движение можно представить в виде двух троек. А если вспомнить что у Билла Вильямса сказано, что профессионалы как правило закрывают позиции на пике волны (3) и еще в любой монографии по ВА пишут, что волны(с) по силе и возможной величине прибыли приравниваются к волнам (3) импульсного движения, то какая нам по большому счету разница как потом назовут аналитики третий этап движения. Еще я столкнулся с тем, что на Факультете именно такая двойственность (1) или (а) часто сбивает с толку, именно поэтому в ТС САКС максимумы и минимумы движения называются контрольными точками (Кт-1)-(Кт-2)-(Кт-З).


Уважаемые Саксофонисты и сочувствующие! Видимо возникла необходимость ввести нечто вроде новой терминологии, что я и делаю. Все мы в той или иной мере знакомы с волновым анализом и естественно с терминологией этого направления технического анализа. Импульс (1-2-3-4-5). Коррекция (а-b-с). Очень часто в личку поступают вопросы почему на рисунках темы "Госплан ..." Возможные импульсы размечаются (а-b-с). Делается это по следующим соображениям. По моему мнению простейшей неделимой моделью движения является тройка. Вдумайтесь, ведь по сути классический импульс по сути состоит из двух троек (1-2-3) и (3-4-5). Для того чтобы устранить это противоречие и вводится понятие контрольной точки (Кт-1-2-3). Таким образом разметка импульса будет выглядеть следующим образом (Кт-1-2-3) + (Кт-1-2-3) = (1-2-3-4-5). Разметка коррекции (Кт-1-2-3) = (а-b-c), сложные составные коррекции (Кт-1-2-3) + (Кт-1-2-3) = (a-b-c-d-e). Надеюсь это снимет вопросы и непонимание.

 

Цитата

 

"Нет, пожалуй, такой теории, которая содержала бы ответы на все вопросы. Лично я в течение уже многих лет успешно использую теорию волн Эллиота и последовательность чисел Фибоначчи. Мой опыт не позволяет мне присоединиться к тем, кто утверждает, что любое движение товарного рынка может быть в точности объяснено с помощью данной теории. Иногда волновая структура наглядно показывает возможный ход рынка, иногда - нет. Когда я вижу четкую и ясную конфигурацию волн, я пользуюсь ею, когда сомневаюсь, то обращаюсь к другим средствам анализа."

"Гораздо мудрее относиться к волнам Эллиотта лишь как к частичному ответу на вечную загадку рыночного прогноза. Эффективность теории волн только повышается, когда ее применяют в сочетании с другими аналитическими инструментами..." (Джон Дж. Мэрфи. 1996., стр. 354.)

Так что как видите я просто последовал совету классика и мне представляется именно применение такой разметки минимизирует такой недостаток ВА как многовариантность.

Отрицает ли это ВА? Конечно нет, для этого на факультете собраны как учебный материал все известные на данный момент волновые модели, которые используются при анализе старших волновых уровней. Сделано это в виде рисунков - шаблонов.

 

LD
Прочитано 1901 раз

Недостаточно прав для комментирования

   
Nordfx InstaForex
   
   

Авторизация  

   

Реклама  

Новый БУКС!
   

Случайные